Opções de fx vanna

Vanna-Uma Explicação das Opções Gregas.
Uma definição de Vanna e como usá-la.
Opções & # 34; Gregos & # 34; são usados ​​coletivamente para determinar o quão próximo um contrato de opções acompanhará seu mercado subjacente. Vanna é um desses gregos.
Especificamente, a Vanna é a taxa na qual o delta (Δ) de uma opção mudará em relação às alterações na volatilidade do seu mercado subjacente. Vanna também é a taxa em que o vega (v) de um contrato de opções mudará em relação às mudanças no preço de seu mercado subjacente.
É um derivado de segunda ordem e é útil quando um comerciante está fazendo um comércio de delta ou vega-hedged.
Como um pouco de fundo, delta mede o quanto uma opção se move em relação ao preço do recurso subjacente. A Vega mede a volatilidade de impacto que as alterações no subjacente têm uma opção.
Cálculo de Vanna.
A Vanna é o segundo derivado do valor de um contrato de opções ou warrants em relação ao preço e à volatilidade do mercado subjacente. A principal função de Vanna é avaliar a relação entre os primeiros gregos de delta e vega da primeira ordem. Em outras palavras, analisa a relação conjunta de mudanças tanto na volatilidade quanto no preço do ativo subjacente.
Usando Vanna na negociação.
Vanna é a taxa em que o delta e vega de um contrato de opções ou warrants mudará à medida que a volatilidade e o preço do mercado subjacente mudarem, respectivamente. Os comerciantes que desejam fazer uma opção ou garantir o comércio onde o delta ou a vega não mudam, independentemente do que acontece no mercado subjacente, quer usar a Vanna.
Como derivado de segunda ordem - usa opções de primeiro orden como Delta e vega em seu cálculo - pode ser complexo e difícil tentar pensar em todas as maneiras pelas quais a Delta e a vega podem afetar a Vanna, ou como Vanna afetará delta e / ou vega. Aqui estão alguns pontos a considerar:
As opções de chamada têm Vanna positiva, e, assim, colocam posições curtas. As opções de colocação têm Vanna negativo, assim como as posições de chamadas curtas. Isso ocorre devido ao aumento da volatilidade - a vega mede esse impacto - aumentará as mudanças de uma opção que está se movendo para o dinheiro.
Com base nas diretrizes acima, olhar para a Vanna pode dar-lhe uma maneira rápida de avaliar se o seu portfólio de opções é chamadas longas / curtas / chamadas curtas quando você está ocupando várias posições.
Uma palavra final sobre Vanna.
Como grego de segundo ordem, a Vanna normalmente só pode ser útil para os comerciantes que estão envolvidos em negociações de opções complexas ou com comerciantes que detêm um portfólio de opções. Os comerciantes que estão comprando ou vendendo apenas uma ou duas opções por vez, especulando sobre o aumento ou queda ou a falta de movimento de um bem subjacente, geralmente não precisam considerar um cálculo da Vanna. A principal função da Vanna é analisar a relação conjunta das mudanças na volatilidade e no preço do recurso subjacente em uma opção.
Nota: sempre consulte um profissional financeiro para obter informações e tendências mais atualizadas. Este artigo não é um conselho de investimento e não se destina como conselho de investimento.

Opções Fx vanna
O presente artigo trata dos gregos das opções de segunda ordem e constitui a segunda parte de um artigo publicado anteriormente intitulado "Opções gregos: Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho". Antes de começar, é importante destacar a grande contribuição que Liying Zhao (Analista de Opções na HyperVolatilidade) deu a este relatório. Todos os cálculos e simulações numéricas que serão mostrados e comentados são fornecidos por Zhao.
Os gregos de segunda ordem são sensíveis de gregos de primeira ordem a pequenas mudanças em diferentes parâmetros. Matematicamente, os gregos de segunda ordem não são senão os derivados parciais de segundo ordem dos preços das opções em relação a diferentes variáveis. Em termos práticos, eles medem quão rápido as opções de primeira ordem que os gregos (Delta, Vega, Theta, Rho) vão mudar em relação às flutuações subjacentes dos preços, volatilidade, mudanças nas taxas de juros e decadência do tempo. Especificamente, passaremos por Vanna, Charm (também conhecido como Delta Bleed), Vomma e DvegaDtime. É importante ressaltar que todos os gráficos foram produzidos ao assumir que o ativo subjacente é um contrato de futuros no petróleo bruto WTI, a greve ATM (X) é 100, a taxa de juros sem risco (r) é de 0,5%, a volatilidade implícita é 10%, enquanto o custo de transportar (b) é 0 (o que é o caso quando se trata de opções de commodities).
Vanna: Vanna mede os movimentos do delta em relação a pequenas mudanças na volatilidade implícita (variação de 1% na volatilidade implícita para ser precisa). Alternativamente, também pode ser interpretado como as flutuações da vega em relação às pequenas mudanças no preço subjacente. O quadro a seguir mostra como a vanna oscila em relação às mudanças no ativo subjacente S:
O gráfico relatado acima mostra claramente que a vanna tem valores positivos quando o preço subjacente é maior do que a greve (no nosso caso S & gt; $ 100) e tem valores negativos quando o subjacente se move logo abaixo dele (S & lt; $ 100). O que isso implica? O gráfico destaca o fato de que a vega se move muito mais quando o objeto subjacente se aproxima da greve ATM (US $ 100 no nosso caso), mas tende a aproximar 0 para as opções OTM. Conseqüentemente, o delta é muito sensível às mudanças na volatilidade implícita quando a área do ATM é abordada. No entanto, é importante ressaltar que o delta nem sempre aumentará se os movimentos subjacentes, digamos, de US $ 80 a US $ 100, porque em muitos ativos de risco (ações, índices de ações, algumas moedas e commodities) a volatilidade implícita é inversamente correlacionada ao preço açao. Como resultado, se os futuros de WTI passem de US $ 80 a US $ 100, a volatilidade implícita provavelmente se dirigirá para o sul e esse fenômeno diminuirá a vanna, o que, por sua vez, diminuirá o valor do delta.
Charm (ou Delta Bleed): o charme mede a sensibilidade do delta a um pequeno movimento no tempo até a maturidade (T). Em termos práticos, mostra como o delta vai mudar com a passagem do tempo. O gráfico seguinte mostra graficamente a relação entre as variáveis ​​acima mencionadas:
O gráfico sugere que, como no caso da vanna, o charme atinge seus valores absolutos mais altos quando as opções estão em torno da área do ATM. Portanto, as opções ligeiramente em dinheiro ou fora do dinheiro terão os melhores valores de charme. Isso faz sentido porque o maior impacto da decadência do tempo é precisamente nas opções "flutuantes" em torno da zona ATM. Na verdade, as profundas opções de ITM se comportarão quase como o recurso subjacente, enquanto as opções OTM com a passagem do tempo se aproximarão de 0. Conseqüentemente, os deltas das opções ligeiramente ITM ou OTM serão os mais prejudicados pelo tempo. Charm é muito importante para os comerciantes de opções, porque se hoje o delta de sua posição ou portfólio é de 0,2 e o charme é, por exemplo, 0,05 amanhã sua posição terá um delta igual a 0,25. Como podemos ver claramente, saber o valor do charme é crucial quando se trata de um posicionamento para mantê-lo de forma neutra ou minimizar o risco da carteira.
Vomma: Vomma mede como a Vega vai mudar em relação à volatilidade implícita e normalmente é expressa para quantificar a influência em vega se a volatilidade oscilar em 1 ponto. As flutuações de vomma em relação a S são mostradas no próximo gráfico:
Conforme exibido no quadro acima descrito, as opções de out-of-the-money têm o vomma mais alto, enquanto as opções em dinheiro têm um vomma baixo, o que significa que a vega permanece quase constante em relação à volatilidade. A forma do vomma é algo que todo comerciante de opções deve ter em mente ao negociar porque confirma claramente que a vega que será mais influenciada por uma mudança na volatilidade será a opção OTM enquanto o relacionamento com as opções ATM será quase constante. Isso faz sentido porque uma mudança na volatilidade implícita aumentaria a probabilidade de uma opção OTM expirar no dinheiro e é precisamente por isso que o vomma é o mais alto em torno da área OTM.
DvegaDtime: DvegaDtime é o valor negativo da derivada parcial da vega em termos de tempo até a maturidade e mede a rapidez com que a vega vai mudar em relação à decadência do tempo. O próximo gráfico é uma representação visual de suas flutuações em relação ao ativo subjacente S:
O gráfico acima relatado mostra claramente que a influência do tempo de decaimento na exposição à volatilidade medida pela vega é principalmente sentida na área ATM especialmente para opções com curto prazo até a maturidade. O fato de que o DvegaDtime é matematicamente expresso como derivativos negativos faz sentido, porque o decadência do tempo é claramente um preço que cada titular de opções tem que pagar. A fim de tornar as coisas mais fáceis, dê uma olhada nas parcelas de vega e theta porque você perceberá imediatamente que tanto a volatilidade como a decadência do tempo têm seus valores mais altos e mais baixos na área do ATM. Escusado será dizer que as opções de ATM têm o maior potencial de volatilidade e, portanto, a vega será efetuada mais pela passagem do tempo em que a greve de nossas opções hipotéticas e o preço subjacente ficam muito próximos.
O Serviço de Previsão de Hipervolatilidade permite que você receba as análises estatísticas e projeções para 3 classes de ativos de sua escolha semanalmente. Todos os membros podem selecionar até 3 mercados da seguinte lista: futuros E-Mini S & amp; P500, futuros do petróleo bruto WTI, futuros do euro, índice VIX, futuros do ouro, futuros DAX, futuros do Tesouro, futuros do Bund alemão, futuros do iene japonês e Futuros FTSE / MIB.

Opções exóticas FX.
Revisão dos Fundamentos.
Fundamentos.
Componentes do risco de câmbio: opções de forward, swaps e vanilla Mercado de opções FX: quem faz o que e por que soluções de software: qual fornecedor oferece o que - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster, Murex, ICY, Reuters.
Pricing e Hedging no modelo Black-Scholes.
Modelo Black-Scholes / Merton em FX Derivação do valor de uma chamada e opção de colocação Discussão detalhada sobre a fórmula Gregos: delta, gamma, theta, rho, vega, vanna, volga, homogeneidade e relações entre gregos.
Opções de baunilha.
Parceia de chamada de chamada, simetria de chamada, simetria doméstica estrangeira Convenções de cotação em FX, ATM e convenções delta Datas: dia do comércio, dia do pagamento premium, tempo de exercício / expiração, dia da liquidação Liquidação, spreads, processamento de negócios, risco de contraparte Características exóticas : pagamento diferido, pagamento contingente, entrega diferida, liquidação de caixa, direitos de exercício americano e Bermudano, cortes e fixações Dados do mercado: taxas, pontos de remessa, pontos de troca, spreads.
Workshop: Conheça-se com o software de preços e as cotações do mercado.
Volatilidade.
Citações implícitas versus históricas em termos de deltas Conjuntos de volatilidade Sorriso de volatilidade: estrutura de termo, distorção, reversões de risco e borboletas Fontes de volatilidade Interpolação e extrapolação em toda a superfície de sorriso de volatilidade: SABR, vanna-volga, Reiswich-Wystup Volatilidade do avanço.
Oficina: crie sua própria ferramenta de interpolação para o sorriso de volatilidade, calcule os gregos em termos de deltas, risco de volatilidade de cobertura, derivando a greve do delta com o sorriso.
Estruturação com opções de baunilha.
Reversão de risco e participação em frente Espargueiras e gaivotas Straddles, estrangulamentos, borboletas, condores Opções digitais.
Workshop: estrutura sua própria gaivota. Inclua margem de vendas. Resolva por zero-custo. Calcule delta e vega hedge. Discutir oferta-pedir espalhar. Analise o efeito do sorriso.
Estruturação e preços Vanna-Volga.
Exotics de primeira geração: produtos, preços e cobertura.
Opções digitais: estilo europeu e americano, barreira única e dupla Opções de barreira: simples e duplas, knock-in e knock-out, KIKOs, opções de barreira exótica Composição e instalação Opções asiáticas: opções sobre a potência geométrica, aritmética e harmônica Poder, lookback , escolhedor, paylater.
Workshop: cobertura de um knock-out com uma reversão de risco. Construa sua própria ferramenta de hedge semi-estática, discuta o risco de volatilidade no futuro.
Aplicações na Estruturação.
Divisas duplas e outros depósitos ligados ao FX Encaminhamentos estruturados: adiantamento de tubarão, adiantamento de bônus, swaps de taxa de juros vinculados à taxa de juros e swaps de taxa de juros e troca de moeda cruzada Comércio exótico e negociações a termo.
Workshop: exercícios de estruturação: construa estruturas, resolva o custo zero, o ajuste de sorriso, os spreads de oferta e solicitação.
Preços Vanna-Volga.
Como os derivados de ordem superior influenciam o preço A abordagem de preços de Vanna-volga Estudo de caso: bigode de um toque e um toque Discussão de risco modelo e alternativas: volatilidade estocástica.
Workshop: Preço das opções de barreira com o sorriso.
Visão geral dos modelos de mercado.
Modelos de volatilidade estocástica Heston 93: propriedades do modelo, calibrações, preços, prós e contras Volatilidade local: propriedades, prós e contras Volatilidade local estocástica Modelos híbridos.
Super-Replicação de opções de barreira: usando restrições de alavancagem e sua aproximação de primeira ordem - a mudança de barreira. Mistura de super-replicação e vanna-volga.
Problemas de Excertos de Segunda Geração, Preços e Cobertura.
O Pedigree de Barrier e Touch Options.
Workshop e Discussão: Como construir o universo de barreiras e opções de toque de blocos de construção chave: baunilha e toque único. Risco residual e limitações. Abordagens de cobertura estáticas, semi-estáticas e dinâmicas.
Single Exotics em moeda estrangeira além das opções Standard Barrier e Touch.
Características exóticas nas opções (vanilla): pagamento diferido, pagamento contingente, entrega diferida, liquidação de caixa, direitos de exercício americano e Bermudano, cortes e fixações. Opções de barreira e toque exóticas. Faders, corredores, avanços acumulados, forward de resgate de objetivos (TRFs) Opções de início direto, step-ups Opções de tempo Trocas de variância e volatilidade.
Workshop: estrutura e preço seu próprio acumulativo. Ajuste do sorriso. Ferramenta de simulação para TRFs. Discussão de hedge TRF.
Exotics Multi-Currency.
Visão geral do produto com aplicações: opções quanto, cestas, spreads, best-ofs, barreiras externas Correlação: correlações implícitas, risco de correlação e hedging, triângulos monetários e tetraedros Preço no modelo Black-Scholes: analíticos, binomiais e Monte Carlo.
Workshop: Cobertura de preços e correlação de uma moeda com duas moedas: calcule suas próprias sensibilidades e hedge vega e risco de correlação.
Opções FX de longo prazo.
Desenvolvimento de Basis Spreads Gama de produtos, ligações vinculadas a FX, baunilha a longo prazo e PRDCs Modelagem de abordagens Discussão de características de risco e requisitos de modelagem.
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Opções Fx vanna
Value Vanilla FX Options Aqui.
O Vanilla FX Option Pricer permite ao seu usuário tarifar uma Opção FX "Plain Vanilla", ou seja, uma Chamada Européia ou uma Lança Européia.
O Strike (também conhecido como Preço de exercício) da opção pode ser especificado:
diretamente, como um valor de greve como uma relação de greve para a taxa de adiantamento como um destino de delta. Nesse último caso, o pricer procurará o Strike que corresponda ao Destino Delta especificado como a greve "At-The-Money": o "At-The-Money-Forward" ou a greve "Zero-Delta Straddle".
O layout da página de entrada é o seguinte:
Par de moedas: uma lista suspensa que permite ao usuário selecionar o par de moedas da opção.
Tipo de pagamento: uma lista suspensa que permite ao usuário selecionar uma opção de chamada ou de colocação.
Maturidade: uma lista suspensa que permite ao usuário selecionar:
uma maturidade predeterminada, variando de uma semana a um ano.
uma data de exercício real do usuário-entrada.
Data de exercício: uma caixa de entrada para o usuário inserir a data no dia, mês, formato do ano, apenas para ser usado se o prazo selecionado for "Data de exercício real"
Tipo de dinheiro: uma lista suspensa que permite ao usuário selecionar:
Greve real, ou seja, um valor real para o preço de exercício da opção.
Razão da greve para a taxa de adiantamento, ou seja, a proporção da opção 'greve para a Taxa de FX Forward.
Delta do lado esquerdo do lado esquerdo (protege o valor da opção na moeda subjacente). O pricer ajustará automaticamente o Strike para que o Delta do lado esquerdo do lado da opção seja igual ao alvo especificado.
Delta do lado direito do lado direito (protege o valor da opção na moeda do numéraire). O pricer ajustará automaticamente o Strike para que o Delta do lado direito da mão da opção seja igual ao alvo especificado.
Preço de exercício ou Delta: uma caixa de entrada para o usuário inserir o Strike desejado ou o alvo Delta, dependendo do Tipo de Dinheiro selecionado. Se nenhuma entrada for fornecida, o preço seleciona a Greve At-The-Money: ou a Taxa Forward (se o Moneyness Type não for Delta) ou o Strike Straddle Zero-Delta (se o Moneyness Type for Delta)
O preço é conseguido clicando no botão "Avançar".
A saída de preços é a seguinte.
Reavaliado no Market Close a partir de: Qui 13 Out 2011.
CHAMADA USDJPY.
Prêmio e gregos.
A seção "Premium e Grego" fornece as seguintes informações:
Valor (ou Premium): este é o valor presente da opção, ou seja, o prêmio que o revendedor solicita ao seu cliente pagar para comprar a opção 1.
Delta: esta é a sensibilidade (primeira derivada) do valor da opção (com respeito) à Taxa Spot FX:
Left-Hand-Side Delta (LHS) denota quando o valor da opção é expresso na moeda subjacente, por exemplo, o USD em uma chamada USDJPY 2.
Delta Delta Direito (RHS) indica quando o valor da opção é expresso na moeda numéraire, por exemplo, o JPY em uma chamada USDJPY.
Gamma: esta é a sensibilidade do Delta à taxa Spot FX.
Vega: esta é a sensibilidade do valor da opção à Volatilidade da Taxa FX.
Theta: esta é a sensibilidade do valor da opção para a passagem do tempo, também conhecido como Time Decay.
Vanna: esta é a sensibilidade da vega para a taxa Spot FX.
Volga: esta é a sensibilidade da Vega à volatilidade da Taxa FX.
Todos os resultados são dados por unidade de valor nocional. O valor nocional é o montante do ativo subjacente em causa pela opção, por exemplo, "uma chamada de US $ 1 milhão de USD por 1 ano em JPY 73.5".
Esta é a opção 3 de comprar US $ 1 milhão no JPY a um preço de JPY 73,5 por dólar norte-americano, em um ano.
O inventário de um comerciante de opções é sempre denominado em termos dos gregos. Essas quantidades expressam o risco de exposição do portfólio de opções do comerciante. Para a explicação da Wikipédia sobre os gregos, clique aqui.
Para a explicação da Wikipedia sobre Vanilla FX Options, juntamente com um estudo de caso, clique aqui.

Opções de FX e Risco de Sorriso.
Descrição.
Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções FX a partir da perspectiva do market maker. Encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda a superfície de volatilidade dos preços de mercado das estruturas principais.
Começando com as convenções básicas relacionadas às principais ofertas de FX e as estruturas básicas negociadas das opções FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX. Em seguida, passa a rever os principais conceitos de teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para avaliar e gerenciar opções de FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge.
como o modelo de Black-Scholes é usado na atividade de negociação profissional, os modelos de volatilidade estocástica mais adequados, fontes de lucros e perdas do Delta e atividade de hedge de volatilidade, conceitos fundamentais de hedge de sorriso abordagens de mercado principais e variações do método de Vanna-Volga gregos relacionados à volatilidade no preço modelo Black-Scholes das opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as ferramentas de opções exóticas menos conhecidas para monitorar os principais riscos de uma opção FX # 8217; livro.
O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA, demonstrando muitas das abordagens descritas no livro.
Sobre o autor.
Antonio escreveu uma série de artigos sobre derivativos de crédito, gerenciamento de riscos de opções exóticas e sorrisos de volatilidade. Ele é freqüentemente convidado para cursos acadêmicos e de pós-graduação.
Permissões.
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Notação e Acrônimos.
1 O Mercado FX.
1.1 Taxas FX e contratos manuais.
1.2 Contratos de troca definitiva e FX.
1.3 Contratos de opção FX.
1.4 Principais estruturas de opções de FX negociadas.
2 modelos de preços para opções de FX.
2.1 Princípios da teoria dos preços das opções.
2.2 O modelo de scholes preto.
2.3 O Modelo Heston.
2.4 O modelo SABR.
2.5 A abordagem da mistura.
2.6 Algumas considerações sobre a escolha do modelo.
3 Dynamic Hedging e Volatility Trading.
3.1 Considerações preliminares.
3.2 Um quadro geral.
3.3 Hedging com uma volatilidade implícita constante.
3.4 Cobertura com uma atualização da volatilidade implícita.
3.5 Hedging Vega.
3.6 Hedging Delta, Vega, Vanna e Volga.
3.7 O sorriso da volatilidade e sua fenomenologia.
3.8 Exposições locais ao sorriso da volatilidade.
3.9 Cobertura de cenário e sua relação com cobertura Vanna & # 8211; Volga.
4 A superfície de volatilidade.
4.1 Definições gerais.
4.2 Critérios para uma representação eficiente e conveniente da superfície de volatilidade.
4.3 Abordagens comumente adotadas para construir uma superfície de volatilidade.
4.4 Interpolação de sorriso entre greves: a abordagem Vanna & Volga.
4.5 Algumas características da abordagem Vanna & # 8211; Volga.
4.6 Uma caracterização alternativa da abordagem Vanna & Volga.
4.7 Interpolação de sorriso entre expiries: estrutura de termos de volatilidade implícita.
4.8 Superfícies de volatilidade admissíveis.
4.9 Tendo em conta a borboleta do mercado.
4.10 Construindo a matriz de volatilidade na prática.
5 Opções de baunilha simples.
5.1 Preço das opções simples de baunilha.
5.2 Ferramentas de fabricação de mercado.
5.3 Lance / pergunte spreads para opções simples de baunilha.
5.4 Tempo de corte e spreads.
5.5 Opções digitais.
5.6 opções americanas de baunilha planície.
6 Opções de Barreira.
6.1 Uma taxonomia das opções de barreira.
6.2 Algumas relações dos preços das opções de barreira.
6.3 Preço para opções de barreira em uma economia BS.
6.4 Fórmulas de preços para opções de barreira.
6.5 Opções de um toque (rebate) e sem toque.
6.6 Opções de barreira dupla.
6.7 Opções de duplo-toque e toque duplo.
6.8 Probabilidade de atingir uma barreira.
6.9 Cálculo grego.
6.10 Opções de barreira de preços em outras configurações do modelo.
6.11 Barreiras de preços com entrega não padrão.
6.12 Abordagem do mercado para opções de barreira de preços.
6.13 Lance / solicite spreads.
6.14 Freqüência de monitoramento.
7 Outras opções exóticas.
7.2 Opções de barreira na expiração.
7.3 Opções de barreira da janela.
7.4 Primeiro & # 8211; então e knock-in & # 8211; opções de barreira knock-out.
7.5 Opções de Auto-quanto.
7.6 Opções de início direto.
7.7 Trocas de variância.
7.8 Opções compostas, asiáticas e de lookback.
8 Ferramentas e Análises de Gerenciamento de Riscos.
8.2 Implementação do modelo LMUV.
8.3 Ferramentas de monitoramento de riscos.
8.4 Análise de risco de opções simples de baunilha.
8.5 Análise de risco de opções digitais.
9 Correlação e opções de FX.
9.1 Considerações preliminares.
9.2 Correlação na configuração BS.
9.3 Contratos dependendo de várias taxas do local FX.
9.4 Tratando a correlação e a volatilidade sorriem.

Vanna Volga Fx.
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Classificação e Estatísticas.
Opções de compartilhamento.
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